官方微博 首頁 > 經(jīng)濟發(fā)展 > 國際經(jīng)濟

2012年05月17日13:41 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

法國興業(yè)銀行宣布，由于杰洛米·科維爾違規(guī)購入大量歐洲股指期貨，導(dǎo)致銀行損失49億歐元(約合71.6億美元)

在金融市場歷史上，“不靠譜”的交易員有不少，他們的教訓(xùn)成為人們的談資，幾多嘆息，幾多無奈。

1.法興銀行杰洛米·科維爾

歷史上最著名的虧損案注定少不了法國興業(yè)銀行(簡稱法興銀行)。其71.6億美元的巨額虧損，始作俑者正是31歲的巴黎交易員杰洛米·科維爾。

自2007年開始，科維爾用公司資金對歐洲股指期貨未來的走向投下了做空的巨額籌碼，并創(chuàng)設(shè)了虛假的對沖頭寸，以掩蓋自己的操作。2008年1月興業(yè)銀行管理部門發(fā)現(xiàn)一筆高達(dá)500億歐元的多頭股指期貨交易源頭不明，才暴露了科維爾的短期瘋狂行為。

隨后，法國興業(yè)銀行宣布，由于該名交易員違規(guī)購入大量歐洲股指期貨，導(dǎo)致銀行損失49億歐元(約合71.6億美元)。

而其后，法國銀行監(jiān)管機構(gòu)――法國銀行委員會對興業(yè)銀行開出400萬歐元罰單，原因是興業(yè)銀行內(nèi)部監(jiān)控機制“嚴(yán)重缺失”，導(dǎo)致巨額欺詐案的發(fā)生。

科維爾最終被判5年監(jiān)禁，并向興業(yè)銀行賠償49億歐元損失。他因成為引發(fā)“金融災(zāi)難”的一員，被媒體稱為“魔鬼交易員”。

2.瑞銀阿多博利

瑞士最大的銀行瑞銀集團同樣也遭遇了“問題交易員”。瑞銀于2011年9月15日歐股開盤交易前發(fā)表簡短聲明，稱受旗下投行部門一名交易員進(jìn)行的未授權(quán)交易影響，該集團有可能出現(xiàn)約20億美元的損失。受此影響，瑞銀在位于蘇黎世的瑞士證券交易所掛牌交易的股票價格當(dāng)天開盤后遭遇重挫。

這位闖禍的交易員名叫阿多博利，31歲，是瑞銀“德爾塔1”交易平臺的交易型開放式指數(shù)基金交易員。該交易平臺主要幫助客戶對一攬子證券進(jìn)行投機或風(fēng)險對沖，同時承擔(dān)銀行的自營交易。瑞銀內(nèi)部調(diào)查顯示，阿多博利涉嫌違規(guī)交易，導(dǎo)致瑞銀可能遭受的損失從20億美元升為23億美元。

瑞銀當(dāng)月14日晚發(fā)現(xiàn)交易出現(xiàn)問題后報警。英國警方次日逮捕阿多博利。同月22日，阿多博利出席一場聽證會，為自身行為給瑞銀帶來的巨大損失致歉。

3.澳大利亞國家銀行大衛(wèi)·布倫

2004年澳大利亞國家銀行交易員大衛(wèi)·布倫等人未經(jīng)授權(quán)參與外匯期權(quán)交易導(dǎo)致了銀行損失3.6億澳元，并導(dǎo)致董事會主席與總裁雙雙辭職。

4.愛爾蘭銀行約翰·魯斯納克

2001年聯(lián)合愛爾蘭銀行的交易員約翰·魯斯納克通過大量偽造交易文件掩蓋交易虧空，造成聯(lián)合愛爾蘭銀行近7億美元的巨額損失，同時導(dǎo)致愛爾蘭銀行市值大幅縮水。該交易員被判處有期徒刑7年半。

2001年雷曼兄弟的一名交易員本應(yīng)鍵入“300萬英鎊”，他漫不經(jīng)心地多按了兩個零，弄成了“3億英鎊”。富時100指數(shù)應(yīng)聲下跌120點，雷曼兄弟為此付出2萬英鎊罰金。

5.日本住友商社濱中泰男

1995年日本住友商社的交易員濱中泰男未經(jīng)授權(quán)參與了期銅交易，造成19億美元的虧損。其后，該交易員被判有期徒刑6年半。

6.巴林銀行尼克·理森

1995年巴林銀行28歲的年輕交易員尼克·理森，在未經(jīng)授權(quán)的情況下，以銀行的名義認(rèn)購了價值70億美元的日本股票指數(shù)期貨，并以買空做法在日本期貨市場買進(jìn)價值200億美元的短期利率債券。阪神地震后，日本債券市場一直下跌，巴林銀行因此而損失近14億美元，不得不宣布倒閉。理森因欺詐罪被判有期徒刑6年半。

7.Amaranth基金布萊恩·亨特

對沖基金是高風(fēng)險高收益的運作模式，作為對沖基金的交易員則更可能造成巨大的虧損，Amaranth基金的布萊恩·亨特就是這一類的經(jīng)典案例。

不幸的是，亨特預(yù)測天氣的本事并不比天氣預(yù)報員來得更好。當(dāng)天然氣期貨價格開始與亨特的預(yù)測反向而行時，他在2006年9月14日一天時間里，就虧損了5.6億美元。最后他判斷失誤后共造成65億美元的巨額虧損，Amaranth基金也因此宣布破產(chǎn)。(包興安整理)

(責(zé)任編輯：劉蕾)

返回頂部文章來源： 中國經(jīng)濟網(wǎng)