《商業銀行流動性風險管理指引》日前正式下發到各銀行業金融機構，監管機構對銀行流動性管理提出了更高的要求。消息人士22日向中國證券報記者透露，銀監會明確要求，商業銀行每季度通過壓力測試分析銀行承受壓力事件的能力，并考慮預防未來可能的流動性危機。
“《指引》將有望在今年年底前實施，商業銀行最遲在2010年達到《指引》要求。以后商業銀行將每季度進行一次常規壓力測試，每年4月底前向銀監會報送上年度流動性管理管理報告。”上述人士表示。
《指引》規定，商業銀行應根據本行經營戰略、業務特點和風險偏好測定自身流動性風險承受能力，并以此為基礎制定流動性風險管理策略、政策和程序。而流動性風險管理應涵蓋正常情況和壓力狀況下銀行的表內外各項業務。
銀監會要求商業銀行資產負債管理應遵循分散化原則，一方面應定期監測交易對手和自身的償債能力指標狀況，當相關指標顯示交易對手償債能力下降時，要及時調整對交易對手的融資授信額度；當相關指標顯示自身償債能力下降時，需要及時調整資產負債結構，提高債務清償能力。另一方面，商業銀行應提高核心負債占總負債的比重，提高流動性來源的穩定性，并減少對波動較大負債的依賴。商業銀行應持續關注大額資金提供者的風險狀況，并制定存款集中度觸發比率。商業銀行應加強對未提取的貸款承諾、信用證等或有資產與或有負債管理。
銀監會主席劉明康日前強調，商業銀行要抓緊建立和完善流動性風險管理體系，密切關注國際資本流動、宏觀經濟走勢及政策調整可能對市場流動性造成的沖擊，要始終維持充足的流動性水平，合理安排貸款期限結構。
“其實，銀行內部每年都會強化流動性管理，銀監會出臺《指引》的目的就是要求商業銀行平穩放貸，特別提示中小商業銀行應充分考慮信貸風險。”某商業銀行內部人士表示。（王崢）
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