針對日前有媒體報(bào)道“基金經(jīng)理開設(shè)個(gè)人股指期貨帳戶，做空股指期貨，并利用掌控的基金帳戶拋售現(xiàn)貨，制造滬深300指數(shù)下跌，從中獲利”的新聞，中國證監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人8日接受記者采訪時(shí)表示，證監(jiān)會通過中國期貨保證金監(jiān)控中心對全部基金經(jīng)理和投資經(jīng)理的股指期貨帳戶開立和交易情況進(jìn)行了調(diào)查，未發(fā)現(xiàn)基金經(jīng)理和投資經(jīng)理開立帳戶的情況，上述媒體報(bào)道與事實(shí)不符。
該負(fù)責(zé)人進(jìn)一步指出，證監(jiān)會正在研究起草相關(guān)規(guī)定，在現(xiàn)階段不允許基金從業(yè)人員買賣股票的情況下，擬不允許基金經(jīng)理買賣股指期貨。
據(jù)該負(fù)責(zé)人介紹，證監(jiān)會會同中金所對跨市場操縱滬深300股指期貨的可能性進(jìn)行了分析。滬深300指數(shù)流動性好，權(quán)重分布均衡，以自由流通股本為權(quán)重，具有較強(qiáng)的抗操縱性。截至2010年5月21日，滬深300指數(shù)流通市值規(guī)模9.33萬億元，占A股市場總市值的69.44%，樣本股平均流通市值311.16億元，流動性較好；滬深300指數(shù)樣本股權(quán)重分布較為均衡，前20大權(quán)重股累計(jì)權(quán)重只有35%，能有效避免通過操縱大盤股來操縱指數(shù)的情況發(fā)生。
而且，從基金持股分布及管理情況看，個(gè)別基金經(jīng)理很難對現(xiàn)貨市場進(jìn)行操縱從而在股指期貨市場獲利，一是基金持股市值占總市值規(guī)模不大，主動型基金持有滬深300指數(shù)成份股市值占滬深300指數(shù)成份股總流通市值的比重約為10%左右；二是基金持股總體較為分散，60家公司管理的偏股型基金基本上都持有滬深300成份股，單個(gè)基金經(jīng)理得以操縱滬深300指數(shù)的可能性很小。
記者了解到，目前，股指期貨交易已建立了由滬深交易所﹑中金所﹑中證登和期貨保證金監(jiān)控中心等分工協(xié)作的監(jiān)管機(jī)制。各機(jī)構(gòu)密切關(guān)注期現(xiàn)貨市場運(yùn)行狀況，對跨市場違規(guī)行為實(shí)施嚴(yán)密監(jiān)控。截至目前，沒有發(fā)現(xiàn)對現(xiàn)貨市場進(jìn)行操縱以在股指期貨市場獲利的違規(guī)行為。
“證監(jiān)會將對基金經(jīng)理等投資管理人員買賣股指期貨情況保持密切關(guān)注，嚴(yán)格監(jiān)控跨市場操縱行為，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)采取應(yīng)對措施，對涉嫌違法違規(guī)的，依法予以查處。”上述負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)。
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